A ver si acierto ocn la explicacion:
Cuando tu entras a una pagina web se descargan unos archivitos llamados "cookies" que sirven entre otras cosas para que al entrar al foro no tengas que poner tu nombre de usuario y contraseña, sino que te reconoce, tambien sirve para que una vez hayas entrado a una pagina puedas volver a entrar de manera mas rapida.
Internet explorer detecta las cookies que no son necesarias (esto depende de como tengas configuradas las opciones de seguridad) y las bloquea para que no se descarguen a tu PC, cuando bloquea las cookies te sale el ojo ese que ves, si pinchas en el veras todas las cookies que ha bloqueado internet explorer.
Ale, espero haber acertado, xq mis conocimientos de informatica son escasitos, sino he acertado o no te crees esto admitire que soy yo quien te espia todas las noches )